期貨中當(dāng)月連續(xù)指所有的最近一個(gè)月份(并非當(dāng)前月份，下面解釋)的合約連續(xù)起來(lái)，因?yàn)楹霞s月份的遠(yuǎn)近不同，其價(jià)格變化規(guī)律也不同。比如交割月的價(jià)格最接近于現(xiàn)貨價(jià)格，而距離交割月三、四個(gè)月后的合約則是交易量最大的。

所以為了研究上的方便，就采取了“連續(xù)”合約的形式來(lái)觀察，這里的“當(dāng)月連續(xù)”不是一個(gè)固定的月份，而總是變動(dòng)的。比如今天是12.22，那么“當(dāng)月連續(xù)”就是IF0901，因?yàn)镮F0812在12月19日已經(jīng)交割了(每月第三個(gè)周五交割)。如果過(guò)了09年1月16日(IF0901交割的日子)，則“當(dāng)月連續(xù)”又變成IF0902了。

IF是滬深300股指期貨的代碼，IF當(dāng)月連續(xù)就是滬深300股指期貨的當(dāng)月連續(xù)。?股指期貨會(huì)顯示4個(gè)月的價(jià)格：主力合約當(dāng)月、下月、下兩個(gè)季月。

就目前對(duì)應(yīng)的就是1108、1109、1112、1201當(dāng)月連續(xù)：主力合約的價(jià)格;

下月連續(xù)：主力合約之后的那個(gè)月的價(jià)格;

下季連續(xù)：主力合約之后的下個(gè)季月(簡(jiǎn)稱(chēng)為第一個(gè)季月)的價(jià)格;

隔季連續(xù)：主力合約之后的第二個(gè)季月(在下季連續(xù)基礎(chǔ)上加3個(gè)月)的價(jià)格。
股指期貨術(shù)語(yǔ)，以當(dāng)月連續(xù)為例，指所有的最近一個(gè)月份（并非當(dāng)前月份，下面解釋?zhuān)┑暮霞s連續(xù)起來(lái)，因?yàn)楹霞s月份的遠(yuǎn)近不同，其價(jià)格變化規(guī)律也不同。比如交割月的價(jià)格最接近于現(xiàn)貨價(jià)格，而距離交割月三、四個(gè)月后的合約則是交易量最大的。 所以為了研究上的方便，就采取了“連續(xù)”合約的形式來(lái)觀察，這里的“當(dāng)月連續(xù)”不是一個(gè)固定的月份，而總是變動(dòng)的。比如今天是12.22，那么“當(dāng)月連續(xù)”就是IF0901，因?yàn)镮F0812在12月19日已經(jīng)交割了（每月第三個(gè)周五交割）。如果過(guò)了09年1月16日（IF0901交割的日子），則“當(dāng)月連續(xù)”又變成IF0902了。

IF是滬深300股指期貨的代碼，IF當(dāng)月連續(xù)就是滬深300股指期貨的當(dāng)月連續(xù)。

股指期貨會(huì)顯示4個(gè)月的價(jià)格：主力合約當(dāng)月、下月、下兩個(gè)季月。就目前對(duì)應(yīng)的就是1108、1109、1112、1201
當(dāng)月連續(xù)：主力合約的價(jià)格；
下月連續(xù)：主力合約之后的那個(gè)月的價(jià)格；
下季連續(xù)：主力合約之后的下個(gè)季月（簡(jiǎn)稱(chēng)為第一個(gè)季月）的價(jià)格；
隔季連續(xù)：主力合約之后的第二個(gè)季月（在下季連續(xù)基礎(chǔ)上加3個(gè)月）的價(jià)格；

滬深300股指期貨的合約月份有四個(gè)，即當(dāng)月、下月及隨后的兩個(gè)季月，季月指3月、6月、9月、12月。也就是說(shuō)，同時(shí)有四個(gè)合約在交易。比如，在2010年3月2日的滬深300股指期貨仿真交易中，就同時(shí)有IF1003、IF1004、IF1006、IF1009四個(gè)合約在交易，其中：IF1003為當(dāng)月合約，IF1004為下月合約，IF1006和IF1009為隨后的兩個(gè)季月合約。以IF1006為例，IF為滬深300股指期貨合約的交易代碼，10指2010年，06指到期交割月份為6月份。其余依此類(lèi)推。

三個(gè)月一數(shù)

百度啊

就是所有的最近一個(gè)月份（并非當(dāng)前月份，下面解釋?zhuān)┑暮霞s連續(xù)起來(lái)，因?yàn)楹霞s月份的遠(yuǎn)近不同，其價(jià)格變化規(guī)律也不同。比如交割月的價(jià)格最接近于現(xiàn)貨價(jià)格，而距離交割月三、四個(gè)月后的合約則是交易量最大的。

所以為了研究上的方便，就采取了“連續(xù)”合約的形式來(lái)觀察，這里的“當(dāng)月連續(xù)”不是一個(gè)固定的月份，而總是變動(dòng)的。比如今天是12.22，那么“當(dāng)月連續(xù)”就是IF0901，因?yàn)镮F0812在12月19日已經(jīng)交割了（每月第三個(gè)周五交割）。如果過(guò)了09年1月16日（IF0901交割的日子），則“當(dāng)月連續(xù)”又變成IF0902了

當(dāng)月連續(xù)：
股指期貨術(shù)語(yǔ)，指所有的最近一個(gè)月份（并非當(dāng)前月份，下面解釋?zhuān)┑暮霞s連續(xù)起來(lái)，因?yàn)楹霞s月份的遠(yuǎn)近不同，其價(jià)格變化規(guī)律也不同。比如交割月的價(jià)格最接近于現(xiàn)貨價(jià)格，而距離交割月三、四個(gè)月后的合約則是交易量最大的。

下月連續(xù)：

下月連續(xù)(IFL1):，指所有的最近的下一個(gè)月份的合約連續(xù)起來(lái)

下季連續(xù)：
主力合約之后的下個(gè)季月（簡(jiǎn)稱(chēng)為第一個(gè)季月）的價(jià)格；

隔季連續(xù)：
主力合約之后的第二個(gè)季月（在下季連續(xù)基礎(chǔ)上加3個(gè)月）的價(jià)格；

股指期貨4月份上市的，當(dāng)月就是4月 當(dāng)月連續(xù)就是本月的連續(xù)，即為5月份合約IF1005 下月連續(xù)就是下個(gè)月（5月）的連續(xù)，即為6月份合約IF1006 基本就這個(gè)意思啦。 下季連續(xù)和隔季連續(xù)分別取的該季度的季月。9月和12月

你說(shuō)的是股指期貨吧 理解這四個(gè)，可以先把連續(xù)去掉 分別理解當(dāng)月，下月，下季，隔季 這四個(gè)很好理解 因?yàn)槠谪浭敲總€(gè)月不斷往前推的 那連續(xù)就是這個(gè)不斷推進(jìn)的過(guò)程

　　股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期交割結(jié)算的月份。在《滬深300股指期貨合約》中，合約月份為當(dāng)月、下月及隨后的兩個(gè)季月，共四個(gè)月份。比如在2006年12月1日，中金所可供交易的滬深300股指期貨合約將有IF0612、IF0701、IF0703和IF0706四個(gè)月份的合約。“06”表示2006年，“12”表示12月份，“IF0612”表示2006年12月份到期交割結(jié)算的合約。IF0612合約到期交割結(jié)算后IF0701就成為最近月份合約，同時(shí)IF0702合約掛牌。IF0701合約到期交割結(jié)算后，IF0702、IF0703就成為最近兩個(gè)月份合約，同時(shí)IF0709合約掛牌。采用近月合約與季月合約相結(jié)合的方式，在半年左右的時(shí)間內(nèi)共有四個(gè)合約同時(shí)交易，具有長(zhǎng)短兼濟(jì)、相對(duì)集中的效果
　　合約標(biāo)的
　　滬深300指數(shù)

　　合約乘數(shù)
　　每點(diǎn)300元

　　報(bào)價(jià)單位
　　指數(shù)點(diǎn)

　　最小變動(dòng)價(jià)位
　　0.2點(diǎn)

　　合約月份
　　當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月

　　交易時(shí)間
　　上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:15

　　最后交易日交易時(shí)間
　　上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:00

　　每日價(jià)格最大波動(dòng)限制
　　上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的±10%

　　最低交易保證金
　　合約價(jià)值的12%

　　最后交易日
　　合約到期月份的第三個(gè)周五，遇國(guó)家法定假日順延

　　交割日期
　　同最后交易日

　　交割方式
　　現(xiàn)金交割

　　交易代碼
　　IF